Сравнение CHRI с SHLD
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -6.69%.
CHRI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.47%
- 6 месяцев
- -21.34%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- 0.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRI и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 10.33% | 2.85% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -6.69% | -3.12% |
Correlation
The correlation between CHRI and SHLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. SHLD — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение CHRI c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и SHLD
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -25.40% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -22.52% | +22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -3.87% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 25.13% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 21.55% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 21.55% | -8.05% |
Сравнение комиссий CHRI и SHLD
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и SHLD
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SHLD в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.38% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.70% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and SHLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.38% for CHRI.
CHRI is categorized as S&P 500, while SHLD is Aerospace & Defense. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор