Сравнение CHRI с IVV
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - CHRI tracks the S&P 500 Christian Values Screened Index while IVV tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 8.20%.
CHRI
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам CHRI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 7.39% | 2.85% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 8.20% | 3.13% |
Correlation
The correlation between CHRI and IVV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. IVV — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVV
Сравнение CHRI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и IVV
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -55.25% | +45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -3.14% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -10.76% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и IVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 12.48% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.98% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 18.07% | -4.24% |
Сравнение комиссий CHRI и IVV
CHRI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и IVV
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IVV в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.11% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CHRI and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for CHRI.
IVV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.16% for CHRI.
CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.03% for IVV.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор