Сравнение CHRI с CPSU
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while CPSU is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. CHRI is passively managed, while CPSU is actively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for CPSU.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и CPSU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у CPSU с доходностью 2.96%.
CHRI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 12.47%
- С начала года
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPSU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 2.96%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.32K | $91.70K | $92.43K | |
| $63.67K | $38.91K | $281.96K |
Сравнение доходности по годам CHRI и CPSU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 12.69% | 2.85% |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 2.96% | 1.38% |
Correlation
The correlation between CHRI and CPSU is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. CPSU — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSU
Сравнение CHRI c CPSU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | CPSU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и CPSU
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что больше максимальной просадки CPSU в -1.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и CPSU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | CPSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -1.03% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.11% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и CPSU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | CPSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 2.06% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 1.99% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 1.99% | +11.69% |
Сравнение комиссий CHRI и CPSU
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CPSU в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и CPSU
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как CPSU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.37% | 0.17% |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and CPSU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for CPSU.
CHRI has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for CPSU.
CHRI is categorized as S&P 500, while CPSU is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and Calamos. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.69% for CPSU.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и CPSU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор