Сравнение CHRI с HIBL
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. CHRI charges 0.29%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и HIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 66.96%.
CHRI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 12.47%
- С начала года
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HIBL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 56.56%
- С начала года
- 66.96%
- 1 год
- 134.67%
- 3 года*
- 44.55%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.32K | $91.70K | $92.43K | |
| $5.73M | $6.00M | $6.51M |
Сравнение доходности по годам CHRI и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 12.69% | 2.85% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 66.96% | 10.84% |
Correlation
The correlation between CHRI and HIBL is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. HIBL — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIBL
Сравнение CHRI c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и HIBL
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и HIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -88.27% | +78.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -20.01% | +19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -43.51% | +41.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и HIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 66.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 79.61% | -65.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 83.89% | -70.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 92.61% | -78.93% |
Сравнение комиссий CHRI и HIBL
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и HIBL
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности HIBL в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.37% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.36% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and HIBL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.37% for CHRI.
CHRI is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 1.12% for HIBL.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и HIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор