Сравнение CHRI с HIBL
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CHRI charges 0.29%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и HIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.
CHRI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 31.17%
- С начала года
- 95.37%
- 6 месяцев
- 95.99%
- 1 год
- 276.75%
- 3 года*
- 62.38%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRI и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 10.49% | 2.78% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 95.37% | 13.37% |
Correlation
The correlation between CHRI and HIBL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. HIBL — Ранг доходности на риск
CHRI
HIBL
Сравнение CHRI c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRI | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.24 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок CHRI и HIBL
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и HIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -88.27% | +78.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.70% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -44.17% | +42.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и HIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 65.96% | -52.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 82.15% | -68.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 91.87% | -78.65% |
Сравнение комиссий CHRI и HIBL
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и HIBL
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности HIBL в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.18% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and HIBL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.16% for CHRI.
CHRI is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 1.12% for HIBL.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и HIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор