Сравнение CHRI с XXXX
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%). Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CHRI charges 0.29%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 22.43%.
CHRI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 16.54%
- С начала года
- 22.43%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRI и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 10.33% | 2.85% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 22.43% | 2.10% |
Correlation
The correlation between CHRI and XXXX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. XXXX — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XXXX
Сравнение CHRI c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и XXXX
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -62.27% | +52.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -8.05% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -11.51% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и XXXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 49.68% | -36.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 60.73% | -47.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 60.73% | -47.23% |
Сравнение комиссий CHRI и XXXX
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и XXXX
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.38% | 0.17% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CHRI and XXXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
CHRI has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for XXXX.
CHRI is categorized as S&P 500, while XXXX is Leveraged Equities. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while XXXX tracks S&P 500 Index (400%). They also come from different issuers: Global X and Max. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 2.95% for XXXX.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор