Сравнение CHRI с SPYM
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - CHRI tracks the S&P 500 Christian Values Screened Index while SPYM tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 8.21%.
CHRI
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам CHRI и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 7.39% | 2.85% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 8.21% | 3.11% |
Correlation
The correlation between CHRI and SPYM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. SPYM — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYM
Сравнение CHRI c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и SPYM
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -54.46% | +45.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -3.14% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -7.14% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и SPYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 12.46% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.90% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 18.03% | -4.20% |
Сравнение комиссий CHRI и SPYM
CHRI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и SPYM
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPYM в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.30% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CHRI and SPYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.29% for CHRI.
SPYM has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.16% for CHRI.
CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.02% for SPYM.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор