Сравнение CHRI с UPRO
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%.
CHRI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам CHRI и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 9.79% | 2.85% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 5.17% |
Correlation
The correlation between CHRI and UPRO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. UPRO — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPRO
Сравнение CHRI c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и UPRO
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -76.82% | +67.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -4.60% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -14.36% | +12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и UPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 37.59% | -24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 50.67% | -37.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 53.71% | -40.23% |
Сравнение комиссий CHRI и UPRO
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и UPRO
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.38% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CHRI and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.38% for CHRI.
CHRI is categorized as S&P 500, while UPRO is Leveraged Equities. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор