Сравнение CHRI с SPY
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - CHRI tracks the S&P 500 Christian Values Screened Index while SPY tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
CHRI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам CHRI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 9.79% | 2.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 3.13% |
Correlation
The correlation between CHRI and SPY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. SPY — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPY
Сравнение CHRI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и SPY
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -55.19% | +45.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.91% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -9.02% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 12.58% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 17.17% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 17.93% | -4.45% |
Сравнение комиссий CHRI и SPY
CHRI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и SPY
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.38% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CHRI and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for CHRI.
SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.38% for CHRI.
CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор