Сравнение CHRI с PAVE
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.
CHRI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 10.64%
- С начала года
- 19.02%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRI и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 9.79% | 2.85% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 19.02% | 2.41% |
Correlation
The correlation between CHRI and PAVE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. PAVE — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAVE
Сравнение CHRI c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и PAVE
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -44.08% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -5.19% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -6.20% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и PAVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 20.04% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 21.69% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 24.37% | -10.89% |
Сравнение комиссий CHRI и PAVE
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и PAVE
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PAVE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.38% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and PAVE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.
PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.38% for CHRI.
CHRI is categorized as S&P 500, while PAVE is Industrials Equities. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.47% for PAVE.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор