PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHMI с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHMI с OXLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. CHMI operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while OXLC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CHMI returned -4.41%/yr vs 5.54%/yr for OXLC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHMI и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHMI показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: -4.41% против 5.54% соответственно.

CHMI

1 день
1.73%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
-5.50%
С начала года
0.05%
1 год
2.20%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-10.79%
10 лет*
-4.41%

OXLC

1 день
-0.33%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
-8.20%
С начала года
-6.44%
1 год
-22.83%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-3.43%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHMI и OXLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation		0.05%14.92%-21.94%-18.91%-17.19%1.54%-28.09%-6.76%9.80%10.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-6.44%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%

Correlation

The correlation between CHMI and OXLC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.22

The correlation between CHMI and OXLC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHMI:

$86.71M

OXLC:

$878.40M

EPS

CHMI:

$0.59

OXLC:

-$5.82

Коэффициент P/S

CHMI:

1.97

OXLC:

0.98

Коэффициент P/B

CHMI:

0.53

OXLC:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

CHMI:

$43.39M

OXLC:

$849.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHMI:

$35.08M

OXLC:

$793.40M

EBITDA (12 мес.)

CHMI:

$38.24M

OXLC:

-$578.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с CHMI:
CHMI с SCHDCHMI с VGTCHMI с AGNCCHMI с SPYCHMI с OCHMI с ZIMCHMI с QYLD
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с EIC

Доходность на риск

CHMI vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHMI
Ранг доходности на риск CHMI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHMI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHMI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHMI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHMI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHMI c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHMIOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.52

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-0.58

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.92

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.45

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-0.82

+1.03

CHMI vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHMI на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHMI и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHMI и OXLC

Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHMIOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.93%

-74.58%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-50.56%

+25.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.83%

-57.17%

+21.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.76%

-57.17%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.93%

-74.58%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.80%

-32.99%

-28.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-14.14%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.78%

27.99%

-17.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CHMI и OXLC

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHMIOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.06%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

37.07%

-17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.97%

44.29%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

28.76%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.94%

43.29%

-0.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHMI и OXLC

Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.02%, что меньше доходности OXLC в 70.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation		17.02%19.61%22.73%17.82%18.62%13.06%13.24%12.20%12.03%10.89%11.60%15.23%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		70.82%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHMI и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
166.25M
(CHMI) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CHMI and OXLC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHMI has higher volatility (7.48%) compared to OXLC (7.06%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs OXLC's -74.58%.

CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHMI и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор