Сравнение CHMI с OXLC
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. CHMI operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while OXLC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CHMI returned -4.88%/yr vs 4.08%/yr for OXLC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: -4.88% против 4.08% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- -8.40%
- 5 лет*
- -12.42%
- 10 лет*
- -4.88%
OXLC
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- -22.71%
- 1 год
- -39.79%
- 3 года*
- -8.46%
- 5 лет*
- -7.69%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам CHMI и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -4.10% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -23.34% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
Correlation
The correlation between CHMI and OXLC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between CHMI and OXLC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$85.99M
OXLC:
$936.91M
CHMI:
$0.61
OXLC:
-$5.82
CHMI:
1.93
OXLC:
1.05
CHMI:
0.53
OXLC:
0.91
CHMI:
$43.39M
OXLC:
$849.13M
CHMI:
$35.08M
OXLC:
$793.40M
CHMI:
$38.24M
OXLC:
-$578.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. OXLC — Ранг доходности на риск
CHMI
OXLC
Сравнение CHMI c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHMI | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.75 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.33 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHMI | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -1.16 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.30 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.10 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.07 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CHMI и OXLC
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -74.58% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -53.56% | +28.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | -57.17% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | -57.17% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -74.58% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -45.09% | -18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -13.98% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 29.96% | -19.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и OXLC
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 5.75% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 27.91% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 34.35% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 25.92% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 42.48% | +0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и OXLC
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.15%, что меньше доходности OXLC в 47.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 19.15% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 47.74% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and OXLC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (8.05%) compared to OXLC (5.75%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs OXLC's -74.58%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор