Сравнение CHKP с ZTS
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, CHKP returned 3.94%/yr vs 6.24%/yr for ZTS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -33.14%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.21%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям ZTS по среднегодовой доходности: 3.94% против 6.24% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -33.14%
- 6 месяцев
- -35.43%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 3.94%
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам CHKP и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -33.14% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between CHKP and ZTS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.33 |
The correlation between CHKP and ZTS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$13.16B
ZTS:
$33.61B
CHKP:
$9.74
ZTS:
$6.04
CHKP:
12.74
ZTS:
13.17
CHKP:
0.98
ZTS:
1.48
CHKP:
4.89
ZTS:
3.66
CHKP:
4.68
ZTS:
10.40
CHKP:
$2.76B
ZTS:
$9.51B
CHKP:
$2.34B
ZTS:
$6.73B
CHKP:
$965.90M
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. ZTS — Ранг доходности на риск
CHKP
ZTS
Сравнение CHKP c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHKP | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.97 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -2.09 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHKP и ZTS
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -68.48% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.36% | -54.15% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -61.77% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -68.48% | +16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -68.48% | +16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | -66.20% | +19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.57% | -14.85% | -26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.43% | 26.53% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и ZTS
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Zoetis Inc. (ZTS) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 8.65% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.51% | 31.45% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 35.73% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 28.77% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 27.10% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и ZTS
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и ZTS
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and ZTS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHKP has higher volatility (11.10%) compared to ZTS (8.65%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs ZTS's -68.48%.
CHKP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор