Сравнение CHKP с CSCO
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CHKP in Software - Infrastructure, CSCO in Communication Equipment. Over the past 10 years, CHKP returned 3.94%/yr vs 18.92%/yr for CSCO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -33.14%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 58.91%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 3.94% против 18.92% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -33.14%
- 6 месяцев
- -35.43%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 3.94%
CSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 58.91%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 93.30%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 18.92%
Сравнение доходности по годам CHKP и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -33.14% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 58.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between CHKP and CSCO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between CHKP and CSCO has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$13.16B
CSCO:
$482.83B
CHKP:
$9.74
CSCO:
$3.00
CHKP:
12.74
CSCO:
40.40
CHKP:
0.98
CSCO:
33.90
CHKP:
4.89
CSCO:
7.95
CHKP:
4.68
CSCO:
9.88
CHKP:
$2.76B
CSCO:
$60.75B
CHKP:
$2.34B
CSCO:
$39.08B
CHKP:
$965.90M
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. CSCO — Ранг доходности на риск
CHKP
CSCO
Сравнение CHKP c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHKP | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.53 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 6.69 | -7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 18.37 | -20.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHKP и CSCO
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -89.26% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.36% | -13.57% | -37.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -20.16% | -31.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -36.68% | -15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -41.95% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | -6.85% | -40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.57% | -40.11% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.43% | 4.93% | +21.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и CSCO
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 11.10%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 17.31% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.51% | 27.29% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 30.93% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 24.88% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 25.89% | +0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и CSCO
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.36% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и CSCO
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and CSCO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (17.31%) compared to CHKP (11.10%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор