Сравнение CHKP с ACWI

С начала года, CHKP показывает доходность 17.98%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции CHKP превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.