PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHKP с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHKPACWI
Дох-ть с нач. г.3.93%3.76%
Дох-ть за 1 год20.45%16.84%
Дох-ть за 3 года9.89%3.86%
Дох-ть за 5 лет6.10%9.42%
Дох-ть за 10 лет9.24%8.38%
Коэф-т Шарпа1.131.46
Дневная вол-ть19.06%11.59%
Макс. просадка-89.31%-56.00%
Current Drawdown-4.62%-4.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CHKP и ACWI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHKP и ACWI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHKP показывает доходность 3.93%, а ACWI немного ниже – 3.76%. За последние 10 лет акции CHKP превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 9.24% против 8.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
601.99%
188.00%
CHKP
ACWI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Check Point Software Technologies Ltd.

iShares MSCI ACWI ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHKP c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHKP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHKP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHKP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHKP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHKP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHKP, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.30
ACWI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWI, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.99

Сравнение коэффициента Шарпа CHKP и ACWI

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.46. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CHKP и ACWI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.13
1.46
CHKP
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и ACWI

CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.81%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%

Просадки

Сравнение просадок CHKP и ACWI

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.62%
-4.13%
CHKP
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и ACWI

Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.40%
3.05%
CHKP
ACWI