PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHKP с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHKP с ACWI

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или ACWI.

Корреляция

Корреляция между CHKP и ACWI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CHKP и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
861.76%
231.42%
CHKP
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHKP:

1.59

ACWI:

0.81

Коэф-т Сортино

CHKP:

2.02

ACWI:

1.23

Коэф-т Омега

CHKP:

1.32

ACWI:

1.18

Коэф-т Кальмара

CHKP:

2.45

ACWI:

0.87

Коэф-т Мартина

CHKP:

6.77

ACWI:

3.84

Индекс Язвы

CHKP:

6.74%

ACWI:

3.74%

Дневная вол-ть

CHKP:

28.72%

ACWI:

17.86%

Макс. просадка

CHKP:

-89.31%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

CHKP:

-5.95%

ACWI:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции CHKP превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 9.99% против 9.01% соответственно.

CHKP

С начала года

16.52%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

27.60%

1 год

45.55%

5 лет

16.40%

10 лет

9.99%

ACWI

С начала года

1.63%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

2.52%

1 год

13.25%

5 лет

14.30%

10 лет

9.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHKP и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг риск-скорректированной доходности CHKP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHKP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHKP c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHKP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHKP: 1.59
ACWI: 0.81
Коэффициент Сортино CHKP, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHKP: 2.02
ACWI: 1.23
Коэффициент Омега CHKP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHKP: 1.32
ACWI: 1.18
Коэффициент Кальмара CHKP, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHKP: 2.45
ACWI: 0.87
Коэффициент Мартина CHKP, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CHKP: 6.77
ACWI: 3.84

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.59
0.81
CHKP
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и ACWI

CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.68%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок CHKP и ACWI

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.95%
-3.80%
CHKP
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и ACWI

Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 12.49% и 13.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.49%
13.03%
CHKP
ACWI