Сравнение CHKP с ACWI

С начала года, CHKP показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 5.32% против 11.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CHKP и ACWI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и ACWI.

Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.