PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. CHIQ is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, CHIQ returned -12.29% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CHIQ charges 0.65%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.71%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

CHIQ

1 день
-2.91%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-13.71%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-12.29%
3 года*
3.13%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
6.73%

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и USOY

2026 (YTD)20252024
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.71%13.69%2.15%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between CHIQ and USOY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.01

The correlation between CHIQ and USOY shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

CHIQ vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.89

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.30

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

4.03

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

7.74

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.89

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.99

-0.92

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и USOY

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-17.46%

-49.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-14.29%

-11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.73%

-5.11%

-49.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-6.47%

-24.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.12%

7.42%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и USOY

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.26%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

11.62%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

27.18%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

30.44%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

26.13%

+11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

26.13%

+6.31%

Сравнение комиссий CHIQ и USOY

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и USOY

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности USOY в 54.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.71%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and USOY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to CHIQ (7.26%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -12.29% for CHIQ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 1.71% for CHIQ.

CHIQ is categorized as China Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор