PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.57%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 6.57% против 3.57% соответственно.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between CHIQ and USO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2009 г.

0.23

The correlation between CHIQ and USO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

CHIQ vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.21

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.80

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

4.79

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

9.00

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.21

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.66

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.18

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и USO

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-98.19%

+31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-20.39%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-26.05%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-36.23%

-23.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-86.75%

+19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-85.45%

+30.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-75.30%

+44.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

10.84%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и USO

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.23%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

14.97%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

38.35%

-22.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

44.32%

-21.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

36.09%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

39.00%

-6.57%

Сравнение комиссий CHIQ и USO

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и USO

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and USO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to CHIQ (7.23%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 6.57% vs 3.57% for USO. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 6.57% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for USO.

CHIQ is categorized as China Equities, while USO is Oil & Gas. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and USCF. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор