PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.04%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -23.02%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 6.04% против 14.31% соответственно.

CHIQ

1 день
-1.68%
1 месяц
-11.75%
С начала года
-23.02%
6 месяцев
-23.86%
1 год
-20.71%
3 года*
-0.66%
5 лет*
-12.72%
10 лет*
6.04%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-23.02%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between CHIQ and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г.

0.20

The correlation between CHIQ and UGA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

CHIQ vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.73

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
2.25

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.17

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

9.39

-10.91

CHIQ vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и UGA

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-86.59%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.87%

-18.96%

-13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-26.68%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-38.11%

-21.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-75.89%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-18.05%

-41.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.68%

-36.69%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.68%

6.43%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и UGA

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 6.60%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

9.24%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

30.57%

-14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

35.22%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.74%

34.45%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

37.22%

-4.79%

Сравнение комиссий CHIQ и UGA

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и UGA

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.92%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to CHIQ (6.60%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 6.04% for CHIQ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for UGA.

CHIQ is categorized as China Equities, while UGA is Oil & Gas. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор