PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIQ с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с MCHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.23%/yr vs 3.81%/yr for MCHI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -14.96%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 6.23% против 3.81% соответственно.

CHIQ

1 день
1.90%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
-16.24%
С начала года
-14.96%
1 год
-14.75%
3 года*
-0.07%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
6.23%

MCHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.27%
1 год
-2.38%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-14.96%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.27%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between CHIQ and MCHI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.89

The correlation between CHIQ and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIQ и MCHI

Секторы
CHIQ
MCHI

Потребительский циклический сектор

95.0%
24.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Промышленность

0.4%
5.3%

Недвижимость

0.4%
1.6%

Технологии

0.3%
12.1%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

18.1%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

18.8%

Здравоохранение

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

CHIQ
95.0%
MCHI
24.9%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.6%
MCHI
3.0%

Промышленность

CHIQ
0.4%
MCHI
5.3%

Недвижимость

CHIQ
0.4%
MCHI
1.6%

Технологии

CHIQ
0.3%
MCHI
12.1%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

MCHI
5.5%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

MCHI
18.1%

Энергетика

CHIQ

-

MCHI
3.7%

Финансовые услуги

CHIQ

-

MCHI
18.8%

Здравоохранение

CHIQ

-

MCHI
5.1%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

MCHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CNYACHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

CHIQ vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.12

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
-0.02

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.00

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.10

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-0.22

-0.71

CHIQ vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и MCHI

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-62.95%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-23.22%

-12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-25.85%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-53.95%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-62.95%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.39%

-38.13%

-17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.79%

-24.63%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

10.66%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и MCHI

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

5.77%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

14.49%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

20.41%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

30.70%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

27.33%

+5.11%

Сравнение комиссий CHIQ и MCHI

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и MCHI

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности MCHI в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and MCHI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.90%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 6.23% vs 3.81% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 6.23% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

MCHI has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.59% for CHIQ.

CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.59% for MCHI.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор