PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.57%/yr vs 4.49%/yr for MCHI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 6.57% против 4.49% соответственно.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between CHIQ and MCHI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.89

The correlation between CHIQ and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIQ и MCHI

Секторы
CHIQ
MCHI

Потребительский циклический сектор

96.1%
26.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.2%

Недвижимость

0.4%
1.5%

Промышленность

0.2%
5.0%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

18.8%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

19.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Технологии

-

9.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

CHIQ
96.1%
MCHI
26.4%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
MCHI
3.2%

Недвижимость

CHIQ
0.4%
MCHI
1.5%

Промышленность

CHIQ
0.2%
MCHI
5.0%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

MCHI
5.5%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

MCHI
18.8%

Энергетика

CHIQ

-

MCHI
3.7%

Финансовые услуги

CHIQ

-

MCHI
19.1%

Здравоохранение

CHIQ

-

MCHI
5.4%

Технологии

CHIQ

-

MCHI
9.6%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

MCHI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

CHIQ vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.20

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.42

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.23

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

0.48

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.20

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.09

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и MCHI

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-62.95%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-17.17%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-25.85%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-56.98%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-62.95%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-36.74%

-18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-24.53%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

8.36%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и MCHI

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 7.23% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.27%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

14.51%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

20.16%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

30.71%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

27.39%

+5.04%

Сравнение комиссий CHIQ и MCHI

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и MCHI

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and MCHI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (7.27%) compared to CHIQ (7.23%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 6.57% vs 4.49% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 6.57% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.72% for CHIQ.

CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.59% for MCHI.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор