PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с MCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с MCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and MCH (Matthews China Active ETF) are both China Equities funds. CHIQ is passively managed, while MCH is actively managed. Over the past 3 years, CHIQ returned 3.21%/yr vs 13.41%/yr for MCH. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for MCH.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и MCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Matthews China Active ETF (MCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у MCH с доходностью 4.00%.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и MCH

2026 (YTD)2025202420232022
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-8.45%
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-19.91%-3.12%

Correlation

The correlation between CHIQ and MCH is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between CHIQ and MCH shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHIQ и MCH

Секторы
CHIQ
MCH

Потребительский циклический сектор

96.1%
16.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.6%

Недвижимость

0.4%
2.7%

Промышленность

0.2%
12.4%

Сырьевые материалы

-

9.5%

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Энергетика

-

1.0%

Финансовые услуги

-

25.5%

Здравоохранение

-

5.5%

Технологии

-

15.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CHIQ
96.1%
MCH
16.2%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
MCH
0.6%

Недвижимость

CHIQ
0.4%
MCH
2.7%

Промышленность

CHIQ
0.2%
MCH
12.4%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

MCH
9.5%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

MCH
13.2%

Энергетика

CHIQ

-

MCH
1.0%

Финансовые услуги

CHIQ

-

MCH
25.5%

Здравоохранение

CHIQ

-

MCH
5.5%

Технологии

CHIQ

-

MCH
15.0%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

MCH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Matthews China Active ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA

Доходность на риск

CHIQ vs. MCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c MCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQMCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.27

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.84

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.69

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

4.53

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. MCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MCH равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и MCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQMCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.27

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.19

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и MCH

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и MCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQMCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-40.53%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-15.05%

-11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-30.57%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-3.39%

-51.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-18.49%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

5.58%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и MCH

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Matthews China Active ETF (MCH) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQMCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.72%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

14.44%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

20.18%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

29.51%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

29.51%

+2.92%

Сравнение комиссий CHIQ и MCH

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и MCH

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности MCH в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and MCH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.23%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs MCH's -40.53%.

On 3-year performance, MCH leads with 13.41% vs 3.21% for CHIQ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCH has performed better with a 13.41% return vs 3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.69% for MCH.

They also come from different issuers: Global X and Matthews. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.79% for MCH.

MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и MCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор