PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с ISVBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIQ returned -10.49%/yr vs -5.62%/yr for ISVBF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -8.72%.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

ISVBF

1 день
-2.42%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-10.61%
1 год
2.82%
3 года*
9.05%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и ISVBF

2026 (YTD)20252024202320222021
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-21.60%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-8.72%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Correlation

The correlation between CHIQ and ISVBF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.33

Over the past year, CHIQ and ISVBF have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с CNXTISVBF с MCHIISVBF с MCHSISVBF с XPPISVBF с CXSE

Доходность на риск

CHIQ vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQISVBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.09

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.34

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.15

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

0.34

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.09

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.17

+0.24

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и ISVBF

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и ISVBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-53.78%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-19.18%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-23.77%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-53.22%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-26.01%

-28.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-32.76%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

8.28%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и ISVBF

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.23%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

11.06%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

26.63%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

30.67%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

30.21%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

30.21%

+2.22%

Сравнение комиссий CHIQ и ISVBF

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и ISVBF

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and ISVBF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVBF has higher volatility (11.06%) compared to CHIQ (7.23%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs ISVBF's -53.78%.

On 5-year performance, ISVBF leads with -5.62% vs -10.49% for CHIQ. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.62% return vs -10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for ISVBF.

CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.40% for ISVBF.

ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и ISVBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор