PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с GURU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с GURU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and GURU (Global X Guru Index ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while GURU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Guru Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.57%/yr vs 12.17%/yr for GURU. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for GURU.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и GURU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Guru Index ETF (GURU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у GURU с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям GURU по среднегодовой доходности: 6.57% против 12.17% соответственно.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

GURU

1 день
0.91%
1 месяц
3.41%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.41%
1 год
28.88%
3 года*
24.42%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и GURU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
GURU
Global X Guru Index ETF		8.03%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%25.27%30.99%-6.56%24.26%

Correlation

The correlation between CHIQ and GURU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2012 г.

0.55

The correlation between CHIQ and GURU shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHIQ и GURU

Секторы
CHIQ
GURU

Потребительский циклический сектор

96.1%
11.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.9%

Недвижимость

0.4%
1.2%

Промышленность

0.2%
10.6%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

9.4%

Здравоохранение

-

23.5%

Технологии

-

25.2%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

CHIQ
96.1%
GURU
11.0%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
GURU
1.9%

Недвижимость

CHIQ
0.4%
GURU
1.2%

Промышленность

CHIQ
0.2%
GURU
10.6%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

GURU
2.1%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

GURU
5.3%

Энергетика

CHIQ

-

GURU
4.3%

Финансовые услуги

CHIQ

-

GURU
9.4%

Здравоохранение

CHIQ

-

GURU
23.5%

Технологии

CHIQ

-

GURU
25.2%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

GURU
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Global X Guru Index ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с SPYGURU с ACWIGURU с FMAGGURU с MCHIGURU с EBIZ

Доходность на риск

CHIQ vs. GURU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c GURU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Guru Index ETF (GURU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQGURUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.87

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.64

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.32

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.59

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

9.42

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. GURU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа GURU равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и GURU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQGURUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.87

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.37

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.61

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.65

-0.58

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и GURU

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки GURU в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и GURU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQGURUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-38.50%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-11.22%

-14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-20.73%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-38.50%

-21.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-38.50%

-28.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-0.16%

-54.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-8.67%

-21.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

3.07%

+9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и GURU

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Global X Guru Index ETF (GURU) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GURU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQGURUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.36%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

12.22%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

15.55%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

20.43%

+17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

20.16%

+12.27%

Сравнение комиссий CHIQ и GURU

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GURU в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и GURU

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности GURU в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
GURU
Global X Guru Index ETF		0.11%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and GURU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.23%) compared to GURU (4.36%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs GURU's -38.50%.

On 10-year performance, GURU leads with 12.17% vs 6.57% for CHIQ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GURU has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GURU has performed better with a 12.17% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GURU.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.11% for GURU.

CHIQ is categorized as China Equities, while GURU is Large Cap Blend Equities. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while GURU tracks Solactive Guru Index. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.75% for GURU.

GURU currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и GURU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор