PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIQ с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с FLCH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIQ returned -9.85%/yr vs -4.34%/yr for FLCH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -14.96%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -8.77%.

CHIQ

1 день
1.90%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
-16.24%
С начала года
-14.96%
1 год
-14.75%
3 года*
-0.07%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
6.23%

FLCH

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-8.77%
1 год
-0.94%
3 года*
8.69%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-14.96%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%7.48%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.77%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%

Correlation

The correlation between CHIQ and FLCH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.91

The correlation between CHIQ and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIQ и FLCH

Секторы
CHIQ
FLCH

Потребительский циклический сектор

95.0%
20.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.2%

Промышленность

0.4%
11.1%

Недвижимость

0.4%
1.6%

Технологии

0.3%
13.9%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Коммуникационные услуги

-

14.9%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

18.3%

Здравоохранение

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

CHIQ
95.0%
FLCH
20.0%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.6%
FLCH
3.2%

Промышленность

CHIQ
0.4%
FLCH
11.1%

Недвижимость

CHIQ
0.4%
FLCH
1.6%

Технологии

CHIQ
0.3%
FLCH
13.9%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

FLCH
5.2%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

FLCH
14.9%

Энергетика

CHIQ

-

FLCH
3.3%

Финансовые услуги

CHIQ

-

FLCH
18.3%

Здравоохранение

CHIQ

-

FLCH
5.7%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

FLCH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CNYACHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

CHIQ vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.05

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
0.07

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.04

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-0.10

-0.84

CHIQ vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и FLCH

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-62.09%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-21.48%

-14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-25.43%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-52.77%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.39%

-35.69%

-19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.79%

-30.60%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

9.64%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и FLCH

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

5.89%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

13.69%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

19.62%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

29.59%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

27.81%

+4.63%

Сравнение комиссий CHIQ и FLCH

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и FLCH

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FLCH в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.37%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and FLCH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.90%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.34% vs -9.85% for CHIQ. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.34% return vs -9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

FLCH has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.59% for CHIQ.

CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор