PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIQ returned -10.49%/yr vs -4.99%/yr for FLCH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%6.26%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Correlation

The correlation between CHIQ and FLCH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between CHIQ and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIQ и FLCH

Секторы
CHIQ
FLCH

Потребительский циклический сектор

96.1%
23.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.3%

Недвижимость

0.4%
1.7%

Промышленность

0.2%
9.1%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

18.2%

Здравоохранение

-

5.3%

Технологии

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

CHIQ
96.1%
FLCH
23.4%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
FLCH
3.3%

Недвижимость

CHIQ
0.4%
FLCH
1.7%

Промышленность

CHIQ
0.2%
FLCH
9.1%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

FLCH
5.5%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

FLCH
14.2%

Энергетика

CHIQ

-

FLCH
3.7%

Финансовые услуги

CHIQ

-

FLCH
18.2%

Здравоохранение

CHIQ

-

FLCH
5.3%

Технологии

CHIQ

-

FLCH
12.9%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

CHIQ vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.31

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.57

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.38

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

0.80

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.31

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.02

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и FLCH

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-62.09%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-15.52%

-10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-25.43%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-55.78%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-34.16%

-20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-30.53%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

7.43%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и FLCH

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.59%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

13.67%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

19.20%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

29.59%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

27.91%

+4.52%

Сравнение комиссий CHIQ и FLCH

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и FLCH

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and FLCH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.23%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.99% vs -10.49% for CHIQ. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.99% return vs -10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.72% for CHIQ.

CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор