PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с EWH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHIQ с EWH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).

CHIQ и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHIQ и EWH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-6.89%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 7.25% против 5.29% соответственно.

CHIQ

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-18.00%
1 год
-10.38%
3 года*
1.51%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
7.25%

EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с KURECHIQ с PGJCHIQ с CXSECHIQ с CNYACHIQ с PEJ
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP

Сравнение комиссий CHIQ и EWH

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.

CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF

Доходность на риск

CHIQ vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQEWHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

2.05

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

2.61

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.75

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

11.42

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQEWHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.05

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.18

-0.09

Корреляция

Корреляция между CHIQ и EWH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и EWH

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EWH в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и EWH

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и EWH.

Загрузка...

Показатели просадок

CHIQEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-66.44%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-14.56%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-42.71%

-17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-42.71%

-24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.15%

-3.97%

-47.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.39%

-19.58%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.66%

3.50%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и EWH

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHIQEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.11%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

12.54%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

18.77%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

19.97%

+17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

19.55%

+12.85%