PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с EWH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с EWH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 5.79%/yr vs 4.78%/yr for EWH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for EWH.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 5.79% против 4.78% соответственно.

CHIQ

1 день
-2.06%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-26.08%
6 месяцев
-26.95%
1 год
-25.74%
3 года*
-2.12%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
5.79%

EWH

1 день
-0.14%
1 месяц
-8.05%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-1.60%
1 год
10.42%
3 года*
8.14%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
4.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и EWH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-26.08%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		1.00%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Correlation

The correlation between CHIQ and EWH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г.

0.72

The correlation between CHIQ and EWH shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHIQ и EWH

Секторы
CHIQ
EWH

Потребительский циклический сектор

95.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.6%

Недвижимость

0.3%
18.0%

Технологии

0.3%

-

Промышленность

0.2%
18.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

43.9%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

11.6%

Потребительский циклический сектор

CHIQ
95.8%
EWH
3.9%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
EWH
2.6%

Недвижимость

CHIQ
0.3%
EWH
18.0%

Технологии

CHIQ
0.3%
EWH

-

Промышленность

CHIQ
0.2%
EWH
18.3%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

EWH

-

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

EWH
1.7%

Энергетика

CHIQ

-

EWH

-

Финансовые услуги

CHIQ

-

EWH
43.9%

Здравоохранение

CHIQ

-

EWH

-

Коммунальные услуги

CHIQ

-

EWH
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP

Доходность на риск

CHIQ vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQEWHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
0.64

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
0.99

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.12

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.81

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

2.52

-4.36

CHIQ vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и EWH

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и EWH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-66.44%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-12.91%

-22.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-24.93%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-41.28%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-42.71%

-24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.22%

-12.58%

-48.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.70%

-19.46%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

4.14%

+9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и EWH

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.27%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

12.46%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

16.46%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.76%

20.11%

+17.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

19.53%

+12.90%

Сравнение комиссий CHIQ и EWH

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и EWH

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EWH в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		2.00%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.90%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and EWH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (6.76%) compared to EWH (5.27%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs EWH's -66.44%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 5.79% vs 4.78% for EWH. On fees, EWH is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWH has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 5.79% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

EWH has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.00% for CHIQ.

CHIQ is categorized as China Equities, while EWH is Asia Pacific Equities. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while EWH tracks MSCI Hong Kong Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.49% for EWH.

EWH currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и EWH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор