Сравнение CHIQ с DRGN
CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, CHIQ returned -14.75% vs 43.98% for DRGN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности CHIQ и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHIQ показывает доходность -14.96%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 12.82%.
CHIQ
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -16.24%
- С начала года
- -14.96%
- 1 год
- -14.75%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- 6.23%
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIQ и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -14.96% | 2.06% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
Correlation
The correlation between CHIQ and DRGN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIQ vs. DRGN — Ранг доходности на риск
CHIQ
DRGN
Сравнение CHIQ c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHIQ | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.12 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.39 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHIQ и DRGN
Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIQ | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -20.86% | -46.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -20.86% | -14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -10.03% | -45.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.79% | -8.17% | -22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 10.04% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIQ и DRGN
Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.90%, в то время как у Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIQ | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 12.58% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 25.24% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 35.77% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 35.70% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 35.70% | -3.26% |
Сравнение комиссий CHIQ и DRGN
CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIQ и DRGN
Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности DRGN в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.59% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHIQ and DRGN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to CHIQ (7.90%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs -14.75% for CHIQ. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs -14.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.
CHIQ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.08% for DRGN.
CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHIQ и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор