PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.73%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.71%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 6.73% против 11.37% соответственно.

CHIQ

1 день
-2.91%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-13.71%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-12.29%
3 года*
3.13%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
6.73%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.71%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between CHIQ and DBO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2009 г.

0.24

The correlation between CHIQ and DBO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHIQ и DBO

Секторы
CHIQ
DBO

Потребительский циклический сектор

96.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Недвижимость

0.4%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CHIQ
96.1%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
DBO

-

Недвижимость

CHIQ
0.4%
DBO

-

Промышленность

CHIQ
0.2%
DBO

-

Сырьевые материалы

CHIQ

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

DBO

-

Энергетика

CHIQ

-

DBO

-

Финансовые услуги

CHIQ

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

CHIQ

-

DBO

-

Технологии

CHIQ

-

DBO

-

Коммунальные услуги

CHIQ

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

CHIQ vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.34

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.94

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

4.44

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

9.02

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.34

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.50

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.02

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и DBO

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-90.18%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-18.19%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-28.20%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-37.68%

-22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-61.69%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.73%

-51.38%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-62.25%

+31.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.12%

8.92%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и DBO

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.26%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

12.61%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

28.20%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

34.46%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

32.29%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

31.78%

+0.66%

Сравнение комиссий CHIQ и DBO

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и DBO

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.71%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and DBO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to CHIQ (7.26%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 6.73% for CHIQ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.71% for CHIQ.

CHIQ is categorized as China Equities, while DBO is Oil & Gas. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор