PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.57%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 6.57% против 13.13% соответственно.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between CHIQ and BNO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.21

The correlation between CHIQ and BNO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

CHIQ vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.15

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.65

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

4.99

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

9.39

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.15

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.67

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.14

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и BNO

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-87.06%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-17.87%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-23.75%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-33.70%

-26.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-75.18%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-12.72%

-42.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-40.16%

+9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

9.48%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и BNO

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.23%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

14.12%

-6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

36.21%

-20.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

41.56%

-19.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

35.40%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

36.69%

-4.26%

Сравнение комиссий CHIQ и BNO

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и BNO

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and BNO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to CHIQ (7.23%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs 6.57% for CHIQ. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for BNO.

CHIQ is categorized as China Equities, while BNO is Oil & Gas. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор