Сравнение CHIQ с BITI
CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHIQ returned -0.07%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. CHIQ charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности CHIQ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHIQ показывает доходность -14.96%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
CHIQ
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -16.24%
- С начала года
- -14.96%
- 1 год
- -14.75%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- 6.23%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIQ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -14.96% | 13.69% | 10.74% | -10.70% | -8.30% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between CHIQ and BITI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIQ vs. BITI — Ранг доходности на риск
CHIQ
BITI
Сравнение CHIQ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHIQ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.57 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 6.38 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHIQ и BITI
Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIQ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -92.16% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -25.28% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | -84.63% | +49.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -86.41% | +31.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.79% | -68.40% | +37.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 10.16% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIQ и BITI
Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.90%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIQ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 10.76% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 34.28% | -17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 44.15% | -21.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 52.24% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 52.24% | -19.80% |
Сравнение комиссий CHIQ и BITI
CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIQ и BITI
Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.59% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
CHIQ and BITI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to CHIQ (7.90%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, CHIQ leads with -0.07% vs -31.62% for BITI. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHIQ has performed better with a -0.07% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 1.59% for CHIQ.
CHIQ is categorized as China Equities, while BITI is Cryptocurrency. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHIQ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор