Сравнение CHIQ с BABA

С начала года, CHIQ показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 6.29% против -2.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BABA равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности BABA в 0.78%

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.