Сравнение CHIQ с BABA
CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.57%/yr vs 5.44%/yr for BABA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHIQ и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHIQ показывает доходность -13.91%, а BABA немного ниже – -14.07%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 6.57% против 5.44% соответственно.
CHIQ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -13.91%
- 6 месяцев
- -15.32%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -10.49%
- 10 лет*
- 6.57%
BABA
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -20.00%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам CHIQ и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -13.91% | 13.69% | 10.74% | -10.70% | -22.01% | -27.07% | 92.61% | 44.19% | -28.65% | 67.74% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -14.07% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between CHIQ and BABA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.73 |
The correlation between CHIQ and BABA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIQ vs. BABA — Ранг доходности на риск
CHIQ
BABA
Сравнение CHIQ c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHIQ | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.20 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.39 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHIQ | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.17 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CHIQ и BABA
Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIQ | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -80.09% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.10% | -36.77% | +10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | -36.77% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.95% | -72.48% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.04% | -80.09% | +13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.83% | -58.18% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.62% | -37.52% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 18.74% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIQ и BABA
Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.23%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIQ | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 14.75% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 28.92% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 43.69% | -21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 51.37% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 43.37% | -10.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIQ и BABA
Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности BABA в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.59% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.72% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
CHIQ and BABA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (14.75%) compared to CHIQ (7.23%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHIQ и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор