Сравнение CHIQ с BABA
CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.23%/yr vs 4.21%/yr for BABA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHIQ и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHIQ показывает доходность -14.96%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -19.11%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 6.23% против 4.21% соответственно.
CHIQ
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -16.24%
- С начала года
- -14.96%
- 1 год
- -14.75%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- 6.23%
BABA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- -30.63%
- С начала года
- -19.11%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -10.06%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам CHIQ и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -14.96% | 13.69% | 10.74% | -10.70% | -22.01% | -27.07% | 92.61% | 44.19% | -28.65% | 67.74% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -19.11% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between CHIQ and BABA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.73 |
The correlation between CHIQ and BABA shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIQ vs. BABA — Ранг доходности на риск
CHIQ
BABA
Сравнение CHIQ c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHIQ | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.05 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.10 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHIQ и BABA
Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIQ | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -80.09% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -49.47% | +13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | -49.47% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -70.50% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.04% | -80.09% | +13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -60.63% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.79% | -37.76% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 23.49% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIQ и BABA
Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.90%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIQ | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 14.52% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 29.03% | -12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 44.56% | -21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 51.69% | -13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 43.57% | -11.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIQ и BABA
Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности BABA в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.89% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.59% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
CHIQ and BABA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (14.52%) compared to CHIQ (7.90%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHIQ и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор