PortfoliosLab logo
Сравнение CHIQ с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHIQ и BABA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.48%
29.84%
CHIQ
BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHIQ:

0.58

BABA:

1.51

Коэф-т Сортино

CHIQ:

1.10

BABA:

2.15

Коэф-т Омега

CHIQ:

1.14

BABA:

1.27

Коэф-т Кальмара

CHIQ:

0.37

BABA:

0.91

Коэф-т Мартина

CHIQ:

1.51

BABA:

4.39

Индекс Язвы

CHIQ:

15.51%

BABA:

16.00%

Дневная вол-ть

CHIQ:

40.05%

BABA:

46.40%

Макс. просадка

CHIQ:

-67.04%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

CHIQ:

-49.60%

BABA:

-61.56%

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 40.69%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 4.39% против 3.69% соответственно.


CHIQ

С начала года

9.22%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

2.32%

1 год

20.07%

5 лет

5.55%

10 лет

4.39%

BABA

С начала года

40.69%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

23.80%

1 год

61.21%

5 лет

-9.85%

10 лет

3.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHIQ и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CHIQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHIQ c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHIQ, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CHIQ: 0.58
BABA: 1.51
Коэффициент Сортино CHIQ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHIQ: 1.10
BABA: 2.15
Коэффициент Омега CHIQ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHIQ: 1.14
BABA: 1.27
Коэффициент Кальмара CHIQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CHIQ: 0.37
BABA: 0.91
Коэффициент Мартина CHIQ, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CHIQ: 1.51
BABA: 4.39

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
1.51
CHIQ
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и BABA

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности BABA в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
2.43%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%2.08%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.55%0.78%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и BABA

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.60%
-61.56%
CHIQ
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и BABA

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 16.61%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
20.22%
CHIQ
BABA