PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHI с CMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHI с CMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX).

CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CHI и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHI и CMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.37%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у CMNIX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции CHI превзошли акции CMNIX по среднегодовой доходности: 11.94% против 4.67% соответственно.

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%

CMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CIHEXCHI с CHYCHI с CIGEXCHI с CNSDXCHI с FISCX
Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с CPLIXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIX

Сравнение комиссий CHI и CMNIX

CHI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CMNIX в 0.90%.

CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

CHI vs. CMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHI c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHICMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.75

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.61

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.27

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

15.50

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHI vs. CMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHI и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHICMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.30

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.29

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между CHI и CMNIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHI и CMNIX

Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности CMNIX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.75%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%

Просадки

Сравнение просадок CHI и CMNIX

Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и CMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHICMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-35.16%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-2.71%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-7.52%

-28.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-8.12%

-41.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.58%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-7.20%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.40%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CHI и CMNIX

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHICMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

0.92%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

1.39%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

3.50%

+16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

3.47%

+16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

3.63%

+19.46%