PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVK с LOCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVK с LOCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX).

AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г.. LOCFX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA All Convertible Index. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AVK и LOCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVK и LOCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVK
Advent Convertible and Income Fund		-6.74%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%9.17%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		4.01%22.43%14.00%7.30%-23.12%1.40%64.47%25.07%-6.42%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у LOCFX с доходностью 4.01%.

AVK

1 день
1.88%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-5.77%
1 год
11.26%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.16%
10 лет*
9.96%

LOCFX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.01%
6 месяцев
6.22%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advent Convertible and Income Fund

Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Часто сравнивают с AVK:
AVK с BIPS.LAVK с ACVAVK с CHIAVK с WESRXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с ANNPX
Часто сравнивают с LOCFX:
LOCFX с FISCXLOCFX с PCONXLOCFX с ANNPXLOCFX с LCFYXLOCFX с PBXIXLOCFX с WESRXLOCFX с CHI

Сравнение комиссий AVK и LOCFX

AVK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LOCFX в 0.82%.

LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3
AVK
Advent Convertible and Income Fund

Доходность на риск

AVK vs. LOCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LOCFX
Ранг доходности на риск LOCFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c LOCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVKLOCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.02

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.71

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

4.11

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

14.58

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVK vs. LOCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа LOCFX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и LOCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVKLOCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.02

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.80

-0.51

Корреляция

Корреляция между AVK и LOCFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и LOCFX

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности LOCFX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		12.37%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		1.49%1.86%2.29%2.06%2.72%18.36%16.20%8.75%5.02%2.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVK и LOCFX

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки LOCFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и LOCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVKLOCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-33.29%

-34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-7.02%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-30.60%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-4.94%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-11.41%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.98%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и LOCFX

Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVKLOCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.39%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

12.18%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

14.51%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

12.85%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

13.95%

+8.57%