Сравнение CHDEX с UPDDX
CHDEX (Cullen High Dividend Equity Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CHDEX charges 1.00%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности CHDEX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CHDEX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 10.04%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHDEX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 1.01% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between CHDEX and UPDDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDEX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
CHDEX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CHDEX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHDEX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHDEX и UPDDX
Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDEX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -10.36% | -38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -8.75% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -5.02% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDEX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDEX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 34.37% | -25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 34.37% | -20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 34.37% | -18.28% |
Сравнение комиссий CHDEX и UPDDX
CHDEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDEX и UPDDX
Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 13.95% | 15.18% | 25.41% | 12.44% | 7.46% | 10.89% | 11.08% | 6.24% | 14.14% | 9.93% | 5.24% | 5.05% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHDEX and UPDDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHDEX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор