PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDEX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHDEX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CHDEX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHDEX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		3.41%18.04%20.77%2.76%-4.50%26.34%-4.36%19.69%-5.40%16.79%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, CHDEX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции CHDEX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.61% против 7.35% соответственно.

CHDEX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.81%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.55%
1 год
17.63%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.61%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen High Dividend Equity Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с CHDEX:
CHDEX с FNSHXCHDEX с SCHDCHDEX с VOOCHDEX с SWDA.LCHDEX с CUSIXCHDEX с CEMFXCHDEX с CVLVX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий CHDEX и RIDAX

CHDEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund

Доходность на риск

CHDEX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDEX
Ранг доходности на риск CHDEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDEX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDEXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.01

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.58

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

7.44

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDEX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDEX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDEXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Корреляция

Корреляция между CHDEX и RIDAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDEX и RIDAX

Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		14.77%15.18%25.41%12.44%7.46%10.89%11.08%6.24%14.14%9.93%5.24%5.05%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок CHDEX и RIDAX

Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHDEXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.12%

-42.37%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.25%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-16.28%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-26.22%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.77%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-4.42%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.76%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDEX и RIDAX

Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHDEXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.91%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

5.47%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

9.48%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

9.46%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

10.67%

+5.44%