PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDEX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHDEX с LEXCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).

CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности CHDEX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHDEX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		3.41%18.04%20.77%2.76%-4.50%26.34%-4.36%19.69%-5.40%16.79%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.63%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Доходность по периодам

С начала года, CHDEX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции CHDEX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 9.61% против 11.90% соответственно.

CHDEX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.81%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.55%
1 год
17.63%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.61%

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen High Dividend Equity Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с CHDEX:
CHDEX с FNSHXCHDEX с SCHDCHDEX с VOOCHDEX с SWDA.LCHDEX с CUSIXCHDEX с CEMFXCHDEX с CVLVX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA

Сравнение комиссий CHDEX и LEXCX

CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund

Доходность на риск

CHDEX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDEX
Ранг доходности на риск CHDEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDEX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDEXLEXCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.40

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.10

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

3.77

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDEX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDEX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа LEXCX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDEX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDEXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.92

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между CHDEX и LEXCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDEX и LEXCX

Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		14.77%15.18%25.41%12.44%7.46%10.89%11.08%6.24%14.14%9.93%5.24%5.05%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Просадки

Сравнение просадок CHDEX и LEXCX

Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, примерно равная максимальной просадке LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и LEXCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHDEXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.12%

-50.42%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.78%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-19.75%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-39.21%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-0.55%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-7.14%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.75%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDEX и LEXCX

Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеют волатильность 3.24% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHDEXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.32%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

9.42%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

17.71%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

16.39%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

18.90%

-2.79%