Сравнение CHD с SYY
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 8.07% против 7.33% соответственно.
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам CHD и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between CHD and SYY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г. | 0.21 |
The correlation between CHD and SYY shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$22.70B
SYY:
$36.80B
CHD:
$3.02
SYY:
$3.61
CHD:
31.57
SYY:
21.21
CHD:
3.45
SYY:
0.43
CHD:
3.73
SYY:
0.44
CHD:
5.42
SYY:
16.02
CHD:
$6.21B
SYY:
$83.57B
CHD:
$2.80B
SYY:
$15.49B
CHD:
$1.22B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. SYY — Ранг доходности на риск
CHD
SYY
Сравнение CHD c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.23 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.58 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.21 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.24 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CHD и SYY
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -69.98% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -23.98% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -23.98% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -27.33% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -63.40% | +31.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -15.47% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -12.60% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 9.67% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и SYY
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.89% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 24.18% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 26.92% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 23.97% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 30.34% | -8.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и SYY
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и SYY
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and SYY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (8.06%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор