PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHD с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHD (Church & Dwight Co., Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.07% против 21.84% соответственно.

CHD

1 день
1.32%
1 месяц
0.96%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.83%
1 год
-4.29%
3 года*
1.01%
5 лет*
2.93%
10 лет*
8.07%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHD и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		12.96%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between CHD and QQQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.27

The correlation between CHD and QQQ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Church & Dwight Co., Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CHD:
CHD с PGCHD с CLXCHD с SPYCHD с BMICHD с XLPCHD с HOLXCHD с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

CHD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.57

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.37

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.44

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.42

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

13.14

-13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.57

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.80

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CHD и QQQ

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-82.97%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-11.96%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-22.77%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-35.12%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-35.12%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.50%

-0.74%

-14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-32.78%

+20.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

3.11%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и QQQ

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

4.51%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

12.10%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

15.94%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

22.37%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

22.29%

-0.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и QQQ

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.28%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CHD and QQQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHD has higher volatility (7.66%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHD и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор