Сравнение CHD с IPAR
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and IPAR (Inter Parfums, Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CHD returned 8.91%/yr vs 16.21%/yr for IPAR. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CHD и IPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у IPAR с доходностью 47.88%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям IPAR по среднегодовой доходности: 8.91% против 16.21% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.35%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 24.39%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.91%
- Всё время*
- 13.24%
IPAR
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 25.13%
- С начала года
- 47.88%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- -3.11%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 16.21%
- Всё время*
- 15.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $215.54M | $183.99M | $191.44M | |
| $33.05M | $36.34M | $31.12M |
Сравнение доходности по годам CHD и IPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 24.39% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 47.88% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
Correlation
The correlation between CHD and IPAR is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1991 г. | 0.17 |
Over the past year, CHD and IPAR have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CHD:
$24.56B
IPAR:
$3.95B
CHD:
$3.10
IPAR:
$5.78
CHD:
33.46
IPAR:
21.33
CHD:
3.66
IPAR:
1.17
CHD:
4.00
IPAR:
2.63
CHD:
5.68
IPAR:
4.54
CHD:
$6.23B
IPAR:
$1.50B
CHD:
$2.84B
IPAR:
$958.32M
CHD:
$1.22B
IPAR:
$290.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. IPAR — Ранг доходности на риск
CHD
IPAR
Сравнение CHD c IPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | IPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.23 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 0.39 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и IPAR
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и IPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -81.82% | +30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -33.57% | +18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -46.41% | +19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -46.51% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -54.94% | +23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -14.87% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -28.39% | +16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 19.98% | -11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и IPAR
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.21%, в то время как у Inter Parfums, Inc. (IPAR) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 9.98% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 22.63% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 30.36% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 33.57% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 36.53% | -14.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и IPAR
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IPAR в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.16% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 2.59% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и IPAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и IPAR
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 693.90M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.53M при выручке в 341.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.40M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.94M при выручке в 341.04M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 202.80M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.25M при выручке в 341.04M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and IPAR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAR has higher volatility (9.98%) compared to CHD (7.21%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs IPAR's -81.82%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и IPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор