PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHD с IPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CHD и IPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у IPAR с доходностью 47.88%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям IPAR по среднегодовой доходности: 8.91% против 16.21% соответственно.


CHD

1 день
0.62%
1 месяц
6.35%
6 месяцев
3.69%
С начала года
24.39%
1 год
15.20%
3 года*
4.31%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.91%
Всё время*
13.24%

IPAR

1 день
-4.03%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
25.13%
С начала года
47.88%
1 год
7.68%
3 года*
-3.11%
5 лет*
11.86%
10 лет*
16.21%
Всё время*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$215.54M$183.99M$191.44M
$33.05M$36.34M$31.12M

Сравнение доходности по годам CHD и IPAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
24.39%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%
IPAR
Inter Parfums, Inc.
47.88%-33.59%-6.45%52.00%-7.40%79.01%-16.23%12.74%53.32%35.12%

Correlation

The correlation between CHD and IPAR is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.24

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1991 г.

0.17

Over the past year, CHD and IPAR have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHD:

$24.56B

IPAR:

$3.95B

EPS

CHD:

$3.10

IPAR:

$5.78

Коэффициент P/E

CHD:

33.46

IPAR:

21.33

Коэффициент PEG

CHD:

3.66

IPAR:

1.17

Коэффициент P/S

CHD:

4.00

IPAR:

2.63

Коэффициент P/B

CHD:

5.68

IPAR:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

CHD:

$6.23B

IPAR:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHD:

$2.84B

IPAR:

$958.32M

EBITDA (12 мес.)

CHD:

$1.22B

IPAR:

$290.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Church & Dwight Co., Inc.

Inter Parfums, Inc.

Доходность на риск

CHD vs. IPAR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CHD
Ранг доходности на риск CHD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IPAR
Ранг доходности на риск IPAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CHD c IPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CHDIPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.23

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

0.39

+1.45

CHD vs. IPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа IPAR равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и IPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHD и IPAR

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и IPAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CHDIPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-81.82%

+30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-33.57%

+18.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-46.41%

+19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-46.51%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-54.94%

+23.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-14.87%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-28.39%

+16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

19.98%

-11.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и IPAR

Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.21%, в то время как у Inter Parfums, Inc. (IPAR) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CHDIPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

9.98%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

22.63%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

30.36%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

33.57%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

36.53%

-14.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и IPAR

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IPAR в 2.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.16%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
IPAR
Inter Parfums, Inc.
2.59%3.77%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHD и IPAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHD и IPAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Church & Dwight Co., Inc. и Inter Parfums, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 693.90M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

IPAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.53M при выручке в 341.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.40M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

IPAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.94M при выручке в 341.04M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 202.80M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

IPAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.25M при выручке в 341.04M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.


Часто задаваемые вопросы


CHD and IPAR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAR has higher volatility (9.98%) compared to CHD (7.21%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs IPAR's -81.82%.

CHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHD и IPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор