Сравнение CHD с IPAR
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and IPAR (Inter Parfums, Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CHD returned 8.50%/yr vs 17.89%/yr for IPAR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и IPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 18.96%, что значительно ниже, чем у IPAR с доходностью 47.10%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям IPAR по среднегодовой доходности: 8.50% против 17.89% соответственно.
CHD
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 10.31%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 8.50%
IPAR
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 22.52%
- 6 месяцев
- 38.00%
- С начала года
- 47.10%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам CHD и IPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 18.96% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 47.10% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
Correlation
The correlation between CHD and IPAR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1991 г. | 0.17 |
Over the past year, CHD and IPAR have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.48B
IPAR:
$3.93B
CHD:
$3.04
IPAR:
$6.27
CHD:
32.62
IPAR:
19.58
CHD:
3.56
IPAR:
1.07
CHD:
3.85
IPAR:
2.63
CHD:
5.64
IPAR:
4.46
CHD:
$6.21B
IPAR:
$1.49B
CHD:
$2.80B
IPAR:
$955.88M
CHD:
$1.22B
IPAR:
$291.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. IPAR — Ранг доходности на риск
CHD
IPAR
Сравнение CHD c IPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | IPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.12 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.18 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и IPAR
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и IPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -81.82% | +30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -39.56% | +23.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -46.41% | +19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -46.51% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -54.94% | +23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -15.32% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -28.42% | +16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 26.75% | -17.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и IPAR
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.54%, в то время как у Inter Parfums, Inc. (IPAR) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 10.98% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 22.76% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 31.18% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 33.79% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 36.92% | -15.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и IPAR
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IPAR в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.22% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 2.61% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и IPAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и IPAR
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and IPAR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAR has higher volatility (10.98%) compared to CHD (7.54%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs IPAR's -81.82%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и IPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор