Сравнение CHD с BG
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, BG in Farm Products. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs 9.98%/yr for BG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 42.55%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 8.07% против 9.98% соответственно.
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам CHD и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between CHD and BG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CHD:
$22.70B
BG:
$24.60B
CHD:
$3.02
BG:
$4.12
CHD:
31.57
BG:
30.46
CHD:
3.73
BG:
0.26
CHD:
5.42
BG:
1.41
CHD:
$6.21B
BG:
$80.55B
CHD:
$2.80B
BG:
$3.58B
CHD:
$1.22B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. BG — Ранг доходности на риск
CHD
BG
Сравнение CHD c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.77 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 13.31 | -13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.35 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CHD и BG
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -77.34% | +25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -15.39% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -38.82% | +11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -41.49% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -60.49% | +28.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -4.50% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -28.89% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 5.51% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и BG
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Bunge Limited (BG) имеют волатильность 8.06% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 8.17% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 19.44% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 31.38% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 29.29% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 31.01% | -9.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и BG
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности BG в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и BG
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and BG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.17%) compared to CHD (8.06%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор