PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHCT с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHCT с IWMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHCT (Community Healthcare Trust Incorporated) is a stock, while IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past year, CHCT returned 23.15% vs 32.39% for IWMI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHCT и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHCT показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 17.17%.

CHCT

1 день
3.39%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
15.19%
С начала года
19.68%
1 год
23.15%
3 года*
-11.63%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
4.77%

IWMI

1 день
0.00%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
11.59%
С начала года
17.17%
1 год
32.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHCT и IWMI

2026 (YTD)20252024
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated		19.68%-3.87%-13.52%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		17.17%14.97%6.58%

Correlation

The correlation between CHCT and IWMI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Community Healthcare Trust Incorporated

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с CHCT:
CHCT с CTRECHCT с OCHCT с PFECHCT с VOOCHCT с REFICHCT с SPYCHCT с BXMT
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

CHCT vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCT
Ранг доходности на риск CHCT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCT c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHCTIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.13

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.99

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.87

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

15.93

-11.76

CHCT vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCT на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCT и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHCT и IWMI

Максимальная просадка CHCT за все время составила -65.70%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHCTIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.70%

-23.88%

-41.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-8.40%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.68%

-0.82%

-46.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-3.92%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

2.04%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCT и IWMI

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что CHCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHCTIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.17%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

11.42%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

15.28%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

17.74%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.44%

17.74%

+16.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCT и IWMI

Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что меньше доходности IWMI в 13.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated		10.25%11.48%9.60%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.62%2.81%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.37%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHCT and IWMI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHCT has higher volatility (6.09%) compared to IWMI (3.17%). In terms of maximum drawdown, CHCT dropped -65.70% vs IWMI's -23.88%.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHCT и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор