Сравнение CHAU с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
CHAU и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHAU и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -2.48% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | -2.84% | 71.95% | 70.01% | -51.03% | 74.91% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции CHAU уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 2.21% против 21.24% соответственно.
CHAU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- 2.21%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHAU и SSO
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
CHAU vs. SSO — Ранг доходности на риск
CHAU
SSO
Сравнение CHAU c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAU | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.76 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.27 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.22 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 5.19 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAU | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.76 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.47 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.59 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.38 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между CHAU и SSO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и SSO
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.09% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CHAU и SSO
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHAU | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -84.67% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -23.17% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.32% | -46.73% | -27.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -59.34% | -19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.65% | -12.18% | -48.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.96% | -19.72% | -39.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 5.44% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и SSO
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 9.69%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHAU | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 10.69% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.47% | 18.99% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.74% | 36.46% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.97% | 33.66% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 35.86% | +11.39% |