PortfoliosLab logo
Сравнение DRN с CHAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRN и CHAU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DRN и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-38.34%
-64.86%
DRN
CHAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRN:

0.69

CHAU:

-0.02

Коэф-т Сортино

DRN:

1.21

CHAU:

0.45

Коэф-т Омега

DRN:

1.16

CHAU:

1.07

Коэф-т Кальмара

DRN:

0.49

CHAU:

-0.02

Коэф-т Мартина

DRN:

2.04

CHAU:

-0.04

Индекс Язвы

DRN:

18.40%

CHAU:

36.20%

Дневная вол-ть

DRN:

54.44%

CHAU:

65.64%

Макс. просадка

DRN:

-86.32%

CHAU:

-79.21%

Текущая просадка

DRN:

-67.34%

CHAU:

-73.97%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у CHAU с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции CHAU по среднегодовой доходности: -3.30% против -10.02% соответственно.


DRN

С начала года

1.64%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-12.94%

1 год

31.68%

5 лет

5.71%

10 лет

-3.30%

CHAU

С начала года

-4.71%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-11.41%

1 год

-6.64%

5 лет

-3.10%

10 лет

-10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRN и CHAU

DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.


График комиссии CHAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHAU: 1.21%
График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRN: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRN и CHAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRN
Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

CHAU
Ранг риск-скорректированной доходности CHAU, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHAU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRN c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRN, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRN: 0.69
CHAU: -0.02
Коэффициент Сортино DRN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRN: 1.21
CHAU: 0.45
Коэффициент Омега DRN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DRN: 1.16
CHAU: 1.07
Коэффициент Кальмара DRN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRN: 0.49
CHAU: -0.02
Коэффициент Мартина DRN, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRN: 2.04
CHAU: -0.04

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа CHAU равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69
-0.02
DRN
CHAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и CHAU

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что сопоставимо с доходностью CHAU в 2.43%


TTM20242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.45%2.25%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
2.43%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRN и CHAU

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и CHAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-67.34%
-73.97%
DRN
CHAU

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и CHAU

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 30.40% по сравнению с Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) с волатильностью 21.77%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.40%
21.77%
DRN
CHAU