PortfoliosLab logo
Сравнение DRN с CHAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRN и CHAU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности DRN и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRN:

0.27

CHAU:

0.04

Коэф-т Сортино

DRN:

0.48

CHAU:

0.46

Коэф-т Омега

DRN:

1.06

CHAU:

1.07

Коэф-т Кальмара

DRN:

0.06

CHAU:

-0.02

Коэф-т Мартина

DRN:

0.22

CHAU:

-0.03

Индекс Язвы

DRN:

19.71%

CHAU:

37.81%

Дневная вол-ть

DRN:

54.59%

CHAU:

65.51%

Макс. просадка

DRN:

-86.32%

CHAU:

-79.21%

Текущая просадка

DRN:

-70.50%

CHAU:

-72.88%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у CHAU с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции CHAU по среднегодовой доходности: -4.60% против -11.83% соответственно.


DRN

С начала года

-8.17%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-27.39%

1 год

14.38%

3 года

-18.03%

5 лет

4.01%

10 лет

-4.60%

CHAU

С начала года

-0.71%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-1.12%

1 год

2.35%

3 года

-12.34%

5 лет

-3.46%

10 лет

-11.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Сравнение комиссий DRN и CHAU

DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRN и CHAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRN
Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

CHAU
Ранг риск-скорректированной доходности CHAU, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHAU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRN c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа CHAU равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и CHAU

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности CHAU в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.72%2.25%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
2.33%2.24%3.97%0.77%1.73%0.09%0.57%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRN и CHAU

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и CHAU.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и CHAU

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...