Сравнение DRN с CHAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU).
DRN и CHAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRN или CHAU.
Основные характеристики
| DRN | CHAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 18.66% |
| Дох-ть за 1 год | 93.56% | 12.02% |
| Дох-ть за 3 года | -19.90% | -22.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.94% | -5.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 0.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 0.72 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 5.64 | 0.62 |
| Индекс Язвы | 15.00% | 17.53% |
| Дневная вол-ть | 51.25% | 60.83% |
| Макс. просадка | -86.32% | -79.21% |
| Текущая просадка | -59.61% | -69.60% |
Корреляция
Корреляция между DRN и CHAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRN и CHAU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRN показывает доходность 19.10%, а CHAU немного ниже – 18.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и CHAU
DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRN c CHAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и CHAU
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности CHAU в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.99% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.55% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.57% | 0.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и CHAU
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и CHAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и CHAU
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 17.35%, в то время как у Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) волатильность равна 25.05%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.