PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRN с CHAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRN и CHAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности DRN и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.42%
-62.37%
DRN
CHAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRN:

-0.03

CHAU:

0.32

Коэф-т Сортино

DRN:

0.29

CHAU:

0.92

Коэф-т Омега

DRN:

1.04

CHAU:

1.14

Коэф-т Кальмара

DRN:

-0.02

CHAU:

0.25

Коэф-т Мартина

DRN:

-0.11

CHAU:

0.91

Индекс Язвы

DRN:

15.95%

CHAU:

22.03%

Дневная вол-ть

DRN:

48.94%

CHAU:

63.41%

Макс. просадка

DRN:

-86.32%

CHAU:

-79.21%

Текущая просадка

DRN:

-68.45%

CHAU:

-72.12%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у CHAU с доходностью 8.80%.


DRN

С начала года

-6.96%

1 месяц

-19.08%

6 месяцев

13.46%

1 год

-3.79%

5 лет

-16.88%

10 лет

-5.17%

CHAU

С начала года

8.80%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

14.24%

1 год

15.57%

5 лет

-7.17%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRN и CHAU

DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.


CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
График комиссии CHAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRN c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.030.32
Коэффициент Сортино DRN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.290.92
Коэффициент Омега DRN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.14
Коэффициент Кальмара DRN, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.020.25
Коэффициент Мартина DRN, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.110.91
DRN
CHAU

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CHAU равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
0.32
DRN
CHAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и CHAU

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности CHAU в 1.24%


TTM2023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
1.82%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
1.24%3.97%0.77%1.73%0.09%0.57%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRN и CHAU

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и CHAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.45%
-72.12%
DRN
CHAU

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и CHAU

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 17.44%, в то время как у Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.44%
20.10%
DRN
CHAU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab