PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAU с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

CHAU и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAU и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		-2.48%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.57%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции CHAU уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 2.21% против 21.88% соответственно.

CHAU

1 день
0.74%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.98%
1 год
47.65%
3 года*
0.30%
5 лет*
-10.61%
10 лет*
2.21%

SPUU

1 день
0.17%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.21%
1 год
26.73%
3 года*
29.20%
5 лет*
16.24%
10 лет*
21.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с qylg
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий CHAU и SPUU

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

CHAU vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.74

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.25

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.23

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.19

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SPUU равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.74

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.49

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.56

-0.66

Корреляция

Корреляция между CHAU и SPUU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и SPUU

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPUU в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.09%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.75%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок CHAU и SPUU

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

CHAUSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-59.35%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-18.19%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.32%

-46.59%

-27.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-59.35%

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.65%

-12.00%

-48.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.96%

-9.62%

-49.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

5.46%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и SPUU

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 9.69%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHAUSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

10.53%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

19.19%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.74%

36.23%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.97%

33.45%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.25%

35.72%

+11.53%