PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAU с QQQE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

CHAU и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAU и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		-3.54%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.82%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции CHAU уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: 2.26% против 13.36% соответственно.

CHAU

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-2.05%
1 год
46.05%
3 года*
-0.80%
5 лет*
-10.81%
10 лет*
2.26%

QQQE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.23%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с qylg
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий CHAU и QQQE

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

CHAU vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.65

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.08

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.10

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

4.39

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.65

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.31

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.65

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.69

-0.79

Корреляция

Корреляция между CHAU и QQQE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и QQQE

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.11%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок CHAU и QQQE

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

CHAUQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-32.14%

-47.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.48%

-9.41%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.32%

-32.14%

-42.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-32.14%

-46.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.07%

-6.39%

-54.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.96%

-5.22%

-53.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.19%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и QQQE

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHAUQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

5.43%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

11.03%

+11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.75%

20.47%

+16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.96%

20.31%

+26.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

20.71%

+26.53%