PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAU с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с MCHS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. CHAU is passively managed, while MCHS is actively managed. Over the past year, CHAU returned 35.87% vs 35.66% for MCHS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 25.59%.

CHAU

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
0.33%
1 год
35.87%
3 года*
7.74%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
2.81%

MCHS

1 день
-4.60%
1 месяц
-16.66%
6 месяцев
17.78%
С начала года
25.59%
1 год
35.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и MCHS

2026 (YTD)20252024
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		0.33%47.73%19.61%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		25.59%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between CHAU and MCHS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.73

The correlation between CHAU and MCHS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAU и MCHS

Секторы
CHAU
MCHS

Технологии

31.1%
49.7%

Финансовые услуги

19.1%

-

Промышленность

16.1%
27.8%

Сырьевые материалы

9.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
0.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
4.5%

Здравоохранение

4.4%
2.1%

Коммунальные услуги

3.1%
2.1%

Энергетика

2.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.2%

Недвижимость

0.4%
1.6%

Технологии

CHAU
31.1%
MCHS
49.7%

Финансовые услуги

CHAU
19.1%
MCHS

-

Промышленность

CHAU
16.1%
MCHS
27.8%

Сырьевые материалы

CHAU
9.4%
MCHS
8.1%

Потребительский защитный сектор

CHAU
6.7%
MCHS
0.8%

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.4%
MCHS
4.5%

Здравоохранение

CHAU
4.4%
MCHS
2.1%

Коммунальные услуги

CHAU
3.1%
MCHS
2.1%

Энергетика

CHAU
2.5%
MCHS
6.3%

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
MCHS
1.2%

Недвижимость

CHAU
0.4%
MCHS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с DRNCHAU с QQQ
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FCA

Доходность на риск

CHAU vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHAUMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.23

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.69

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.59

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

7.09

-1.17

CHAU vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHS равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAU и MCHS

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-23.75%

-55.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-22.50%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.51%

-22.50%

-37.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-7.56%

-51.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

5.04%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и MCHS

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) с волатильностью 16.73%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

16.73%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

26.38%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

29.16%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.64%

30.13%

+17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

30.13%

+17.28%

Сравнение комиссий CHAU и MCHS

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и MCHS

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MCHS в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.16%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.84%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and MCHS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (18.68%) compared to MCHS (16.73%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, CHAU leads with 35.87% vs 35.66% for MCHS. On fees, MCHS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MCHS has been the lower-risk option at 16.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAU has performed better with a 35.87% return vs 35.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

MCHS has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.16% for CHAU.

They also come from different issuers: Direxion and Matthews. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.89% for MCHS.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор