Сравнение CHAU с ISVBF
CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - CHAU tracks the CSI 300 Index (200%) while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHAU returned -10.86%/yr vs -5.86%/yr for ISVBF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -11.22%.
CHAU
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- -13.41%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- -10.86%
- 10 лет*
- 2.81%
ISVBF
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAU и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 0.33% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | 1.63% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -11.22% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
Correlation
The correlation between CHAU and ISVBF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, CHAU and ISVBF have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAU vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
CHAU
ISVBF
Сравнение CHAU c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAU | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.19 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -0.42 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAU и ISVBF
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAU | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -53.78% | -25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -24.14% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.88% | -24.14% | -35.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -52.51% | -19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.51% | -28.04% | -31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -32.63% | -26.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 10.62% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и ISVBF
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAU | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 7.79% | +10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 27.11% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 31.54% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.64% | 30.47% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 30.12% | +17.29% |
Сравнение комиссий CHAU и ISVBF
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и ISVBF
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.16% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHAU and ISVBF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAU has higher volatility (18.68%) compared to ISVBF (7.79%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs ISVBF's -53.78%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -5.86% vs -10.86% for CHAU. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.86% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
CHAU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for ISVBF.
CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.40% for ISVBF.
CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAU и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор