PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAU с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

CHAU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAU и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		-2.48%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 2.21% против -32.91% соответственно.

CHAU

1 день
0.74%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.27%
1 год
47.33%
3 года*
0.30%
5 лет*
-10.61%
10 лет*
2.21%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с qylg
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий CHAU и GUSH

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

CHAU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.79

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.35

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.26

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

3.14

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.79

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.26

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.35

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.43

+0.33

Корреляция

Корреляция между CHAU и GUSH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и GUSH

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.09%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок CHAU и GUSH

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

CHAUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-99.98%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-43.67%

+21.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.32%

-73.64%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-99.94%

+21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.65%

-99.77%

+39.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.96%

-92.81%

+33.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

17.57%

-12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 9.69%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHAUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

16.69%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

39.24%

-16.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.74%

67.59%

-30.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.97%

68.73%

-21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.25%

94.30%

-47.05%