PortfoliosLab logo
Сравнение QYLG с CHAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QYLG и CHAU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности QYLG и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
55.86%
-53.75%
QYLG
CHAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLG:

0.41

CHAU:

-0.14

Коэф-т Сортино

QYLG:

0.72

CHAU:

0.27

Коэф-т Омега

QYLG:

1.11

CHAU:

1.04

Коэф-т Кальмара

QYLG:

0.42

CHAU:

-0.12

Коэф-т Мартина

QYLG:

1.56

CHAU:

-0.25

Индекс Язвы

QYLG:

5.57%

CHAU:

36.06%

Дневная вол-ть

QYLG:

21.30%

CHAU:

65.40%

Макс. просадка

QYLG:

-29.98%

CHAU:

-79.21%

Текущая просадка

QYLG:

-10.61%

CHAU:

-75.38%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у CHAU с доходностью -9.88%.


QYLG

С начала года

-6.18%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-1.63%

1 год

10.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CHAU

С начала года

-9.88%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

-16.59%

1 год

-7.11%

5 лет

-4.18%

10 лет

-11.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QYLG и CHAU

QYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.


График комиссии CHAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHAU: 1.21%
График комиссии QYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLG: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLG и CHAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLG
Ранг риск-скорректированной доходности QYLG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

CHAU
Ранг риск-скорректированной доходности CHAU, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHAU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLG c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QYLG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QYLG: 0.41
CHAU: -0.14
Коэффициент Сортино QYLG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QYLG: 0.72
CHAU: 0.27
Коэффициент Омега QYLG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QYLG: 1.11
CHAU: 1.04
Коэффициент Кальмара QYLG, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QYLG: 0.42
CHAU: -0.12
Коэффициент Мартина QYLG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QYLG: 1.56
CHAU: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа CHAU равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.41
-0.14
QYLG
CHAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и CHAU

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 27.94%, что больше доходности CHAU в 2.57%


TTM2024202320222021202020192018
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
27.94%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
2.57%2.24%3.97%0.77%1.73%0.09%0.57%0.82%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и CHAU

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и CHAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.61%
-74.64%
QYLG
CHAU

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и CHAU

Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) составляет 14.77%, в то время как у Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) волатильность равна 20.93%. Это указывает на то, что QYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.77%
20.93%
QYLG
CHAU