PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с EDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с EDZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - CHAU tracks the CSI 300 Index (200%) while EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 5.81%/yr vs -37.34%/yr for EDZ. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. CHAU charges 1.21%/yr vs 1.08%/yr for EDZ.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и EDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -57.35%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции EDZ по среднегодовой доходности: 5.81% против -37.34% соответственно.

CHAU

1 день
4.68%
1 месяц
2.52%
С начала года
20.36%
6 месяцев
20.62%
1 год
70.83%
3 года*
16.21%
5 лет*
-8.45%
10 лет*
5.81%

EDZ

1 день
-3.07%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-57.35%
6 месяцев
-58.03%
1 год
-71.72%
3 года*
-48.40%
5 лет*
-25.26%
10 лет*
-37.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и EDZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		20.36%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.35%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%

Correlation

The correlation between CHAU and EDZ is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

-0.65

The correlation between CHAU and EDZ has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAU и EDZ

Секторы
CHAU
EDZ

Технологии

31.1%
14.6%

Финансовые услуги

19.1%
26.2%

Промышленность

16.1%
19.7%

Сырьевые материалы

9.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
8.0%

Здравоохранение

4.4%
5.9%

Коммунальные услуги

3.1%
7.2%

Энергетика

2.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
3.4%

Недвижимость

0.4%
1.4%

Технологии

CHAU
31.1%
EDZ
14.6%

Финансовые услуги

CHAU
19.1%
EDZ
26.2%

Промышленность

CHAU
16.1%
EDZ
19.7%

Сырьевые материалы

CHAU
9.4%
EDZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

CHAU
6.7%
EDZ
6.0%

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.4%
EDZ
8.0%

Здравоохранение

CHAU
4.4%
EDZ
5.9%

Коммунальные услуги

CHAU
3.1%
EDZ
7.2%

Энергетика

CHAU
2.5%
EDZ
3.9%

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
EDZ
3.4%

Недвижимость

CHAU
0.4%
EDZ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с DRNCHAU с QQQ
Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY

Доходность на риск

CHAU vs. EDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHAUEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-1.06

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-2.12

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.75

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

-0.96

+5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

-1.69

+14.73

CHAU vs. EDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа EDZ равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAU и EDZ

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и EDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-99.99%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-74.94%

+59.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-90.46%

+30.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.59%

-92.91%

+20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-99.09%

+20.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.43%

-99.99%

+48.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.85%

-97.73%

+38.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

42.54%

-37.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и EDZ

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 14.69%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) волатильность равна 35.11%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

35.11%

-20.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.91%

61.21%

-35.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.56%

67.60%

-32.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.33%

58.92%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

61.50%

-14.28%

Сравнение комиссий CHAU и EDZ

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EDZ в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и EDZ

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности EDZ в 7.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.80%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		7.84%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and EDZ have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (35.11%) compared to CHAU (14.69%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs EDZ's -99.99%.

On 10-year performance, CHAU leads with 5.81% vs -37.34% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, CHAU has been the lower-risk option at 14.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 5.81% return vs -37.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

EDZ has the higher dividend yield at 7.84%, compared with 1.80% for CHAU.

CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.08% for EDZ.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и EDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор