PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с EDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - CHAU tracks the CSI 300 Index (200%) while EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 4.49%/yr vs 7.96%/yr for EDC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAU charges 1.21%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 75.77%. За последние 10 лет акции CHAU уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: 4.49% против 7.96% соответственно.

CHAU

1 день
-1.18%
1 месяц
2.96%
С начала года
16.35%
6 месяцев
23.10%
1 год
75.17%
3 года*
13.12%
5 лет*
-9.89%
10 лет*
4.49%

EDC

1 день
-3.61%
1 месяц
14.57%
С начала года
75.77%
6 месяцев
85.55%
1 год
178.14%
3 года*
50.88%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		16.35%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		75.77%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%

Correlation

The correlation between CHAU and EDC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.65

The correlation between CHAU and EDC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAU и EDC

Секторы
CHAU
EDC

Технологии

26.3%
32.7%

Финансовые услуги

20.4%
20.8%

Промышленность

16.7%
7.3%

Сырьевые материалы

10.7%
7.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.3%

Здравоохранение

4.9%
3.2%

Коммунальные услуги

3.0%
2.2%

Энергетика

2.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
7.8%

Недвижимость

0.5%
1.1%

Технологии

CHAU
26.3%
EDC
32.7%

Финансовые услуги

CHAU
20.4%
EDC
20.8%

Промышленность

CHAU
16.7%
EDC
7.3%

Сырьевые материалы

CHAU
10.7%
EDC
7.0%

Потребительский защитный сектор

CHAU
7.3%
EDC
3.2%

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.7%
EDC
10.3%

Здравоохранение

CHAU
4.9%
EDC
3.2%

Коммунальные услуги

CHAU
3.0%
EDC
2.2%

Энергетика

CHAU
2.7%
EDC
4.4%

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
EDC
7.8%

Недвижимость

CHAU
0.5%
EDC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с QQQ
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO

Доходность на риск

CHAU vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.00

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.11

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.72

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

16.60

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDC равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUEDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.00

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.04

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CHAU и EDC

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-92.54%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-37.98%

+22.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-49.48%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.69%

-80.99%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-87.01%

+8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.04%

-62.69%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.90%

-65.36%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

10.78%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и EDC

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 11.75%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 25.70%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

25.70%

-13.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

52.10%

-29.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.38%

59.81%

-26.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

56.69%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.13%

60.69%

-13.56%

Сравнение комиссий CHAU и EDC

CHAU берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и EDC

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности EDC в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.75%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.97%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and EDC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (25.70%) compared to CHAU (11.75%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs EDC's -92.54%.

On 10-year performance, EDC leads with 7.96% vs 4.49% for CHAU. On fees, CHAU is cheaper at 1.21% per year. On volatility, CHAU has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 7.96% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAU is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

CHAU has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.97% for EDC.

CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.33% for EDC.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор