PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAU с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с DPST

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CHAU is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%), while DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 2.81%/yr vs -11.44%/yr for DPST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 50.27%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 2.81% против -11.44% соответственно.

CHAU

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
0.33%
1 год
35.87%
3 года*
7.74%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
2.81%

DPST

1 день
-4.67%
1 месяц
25.70%
6 месяцев
32.21%
С начала года
50.27%
1 год
50.07%
3 года*
29.13%
5 лет*
-14.28%
10 лет*
-11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		0.33%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		50.27%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between CHAU and DPST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.24

Сравнение распределения секторов CHAU и DPST

Секторы
CHAU
DPST

Технологии

31.1%

-

Финансовые услуги

19.1%
100.0%

Промышленность

16.1%

-

Сырьевые материалы

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Энергетика

2.5%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

CHAU
31.1%
DPST

-

Финансовые услуги

CHAU
19.1%
DPST
100.0%

Промышленность

CHAU
16.1%
DPST

-

Сырьевые материалы

CHAU
9.4%
DPST

-

Потребительский защитный сектор

CHAU
6.7%
DPST

-

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.4%
DPST

-

Здравоохранение

CHAU
4.4%
DPST

-

Коммунальные услуги

CHAU
3.1%
DPST

-

Энергетика

CHAU
2.5%
DPST

-

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
DPST

-

Недвижимость

CHAU
0.4%
DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с DRNCHAU с QQQ
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с KORU

Доходность на риск

CHAU vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHAUDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.74

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.37

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.24

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

2.77

+3.15

CHAU vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPST равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAU и DPST

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-97.73%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-40.44%

+21.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-68.38%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.97%

-93.99%

+22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-97.73%

+19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.51%

-90.80%

+31.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-64.42%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

18.14%

-12.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и DPST

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеют волатильность 18.68% и 18.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

18.25%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

49.23%

-19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

68.47%

-29.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.64%

88.67%

-41.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

94.19%

-46.78%

Сравнение комиссий CHAU и DPST

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и DPST

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности DPST в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.16%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.45%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and DPST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (18.68%) compared to DPST (18.25%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, CHAU leads with 2.81% vs -11.44% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 18.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 2.81% return vs -11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

CHAU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.45% for DPST.

CHAU is categorized as China Equities, while DPST is Leveraged Equities. CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.99% for DPST.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор