PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHASX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CHASX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHASX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CHASX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.46% против 14.06% соответственно.

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CHASX и SPY

CHASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CHASX
Chase Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CHASX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHASXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.96

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.49

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.53

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

7.27

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHASXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.96

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между CHASX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и SPY

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и SPY

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CHASXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-55.19%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.05%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-24.50%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-33.72%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-5.53%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-9.09%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.54%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и SPY

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHASXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.35%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

9.50%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

19.06%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

17.06%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.92%

+1.84%