PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHASX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности CHASX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHASX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции CHASX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 17.46% против 11.71% соответственно.

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с FBCGX

Сравнение комиссий CHASX и PROVX

CHASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.

CHASX
Chase Growth Fund
PROVX
Provident Trust Strategy Fund

Доходность на риск

CHASX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHASXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.77

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.26

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.00

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

3.81

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа PROVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHASXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.77

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.46

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между CHASX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и PROVX

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности PROVX в 17.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и PROVX

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHASXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-57.65%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.54%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-27.48%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-27.48%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-10.07%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-13.23%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.29%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и PROVX

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHASXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.20%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

8.81%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

14.60%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

15.59%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

16.12%

+3.64%